Europees consortium start onderzoek naar financiële risicomodellen

Publication date: 02-03-2015

Een Europees consortium waarin vooraanstaande partners uit de academische wereld en industrie gaan samenwerken uit Nederland, Italië en Spanje krijgt 1,5 miljoen euro toegekend voor het Horizon 2020 onderzoeksproject WAKEUPCALL. Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) uit Amsterdam treedt op als coördinator van het onderzoeksprogramma waarin academische expertise in de financiële wiskunde wordt gecombineerd met ervaring van partners uit de financiële en verzekeringssector. Uit Nederland nemen EY en VORtech BV deel aan het project. De onderzoekers gaan zich richten op de ontwikkeling van wiskundige modellen en robuuste numerieke rekentechnieken op het gebied van risicomanagement.

De financiële crisis heeft aanleiding gegeven tot een heroverweging van aannames die ten grondslag liggen aan  wiskundige modellen voor de waardering van financiële producten, verzekerings-producten en risicomanagement. Vele nieuwe modellen en methoden voor risicomanagement die momenteel door banken en bedrijven worden geimplementeerd, zijn gebaseerd op geavanceerde toegepaste wiskunde. Deze modellen moeten effectief blijven onder omstandigheden van stress en crisis op de financiële markten.

"Het consortium komt voort uit eerdere samenwerking tussen de academische en industriepartners", zegt Kees Oosterlee van CWI. "Ik kijk ernaar uit met hen krachten te bundelen in dit nieuwe project en uitdagende onderzoeksdomein. Onze bestaande samenwerkingsrelaties zijn een belangrijk instrument in het bereiken van wetenschappelijke doorbraken waarbij we ons tegelijkertijd richten op toegepaste vraagstukken."

Diederik Fokkema, directeur bij EY, voegt toe: "EY is zeer verheugd om deel uit te maken van dit consortium. De samenwerking past binnen onze strategie om actief bij te dragen aan innovatie in de financiële dienstverlening."

Het WAKEUPCALL onderzoeksproject maakt deel uit van het ‘European Industrial Doctorates’ (EID) programma dat de mobiliteit, opleiding en loopbaanontwikkeling van hoogopgeleide Europese onderzoekers faciliteert. In het programma wordt wetenschappelijke excellentie gecombineerd met de ontwikkeling van deskundigheid op het gebied van business innovatie. Door industriepartners te betrekken bij doctorale opleidingen kunnen kandidaten vaardigheden ontwikkelen die erg goed aansluiten op behoeften van de publieke en private sector.

Academische partners  in het consortium zijn Centrum Wiskunde & Informatica, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit van A Coruña (Spanje) en Universiteit van Bologna (Italië). Deelnemende industriepartners zijn EY, VORtech BV uit Nederland, Banco Santander S.A. en Analistas Financieros Internationales S.A. uit Spanje en UnipolSai Gruppo Finanziaro SpA en NIER Engineering SpA uit Italië. Daarnaast nemen SURFSara en het Amsterdam Center for Entrepreneurship deel aan het onderzoeksproject.